Next: Příklady rozdělení náhodného vektoru
Up: Náhodný vektor
Previous: Rozdělení náhodného vektoru
Obecné a centrální momenty - Kromě momentů
náhodných veličin
,
jsou ještě definovány smíšené momenty, např. smíšený počáteční
moment
. Z počátečních momentů
jsou nejpoužívanější střední hodnoty
a
,
z centrálních momentů rozptyly
a
.
Kovariance - smíšený centrální moment 2. řádu
- nejjednodušší charakteristika souvislosti 2 náhodných veličin
Kovariance kladná - se zvětšením
se pravděpodobně zvětší i
.
Kovariance záporná - se zvětšením
se pravděpodobně
zmenší.
Kovarianční matice
Matice centrálních momentů 2. řádu - na diagonále rozptyl, mimo
kovariance, v této souvislosti se někdy označuje
.
Lineární korelační koeficient
Je-li
, náhodné veličiny
,
jsou
nekorelované. Veličiny nezávislé jsou
nekorelované, naopak to platit nemusí.
Platí
. Dále
právě tehdy,
jestliže jsou náhodné veličiny
,
lineárně závislé, tj.
konstanty
takové, že
.
Charakteristická funkce
Next: Příklady rozdělení náhodného vektoru
Up: Náhodný vektor
Previous: Rozdělení náhodného vektoru
Jiri Limpouch
2000-11-02